Стратегии скальпинга криптовалют строятся на чтении живого рынка. Стакан показывает выставленные заявки и возможные уровни, лента принтов отражает текущие исполнения, а кластеры фиксируют уже прошедший объем.
Сделку открываем на фьючерсе, но держим рядом два стакана одного актива, спотовый и фьючерсный. Активность крупного игрока на споте часто дает аргумент для входа на фьючерсе, хотя цену двигает не только спот.
1. От плотностей
Плотностью называют крупную лимитную заявку в стакане. Размер заявки сам по себе не повод для входа.
Снятая заявка исчезает из стакана без сделок в ленте, исполненная проходит через ленту принтов и остается объемом в кластере. Бывает и частичное исполнение, после которого остаток снимают. Поэтому исчезновение плотности сверяй с лентой и кластером.
Отскок. Плотность стоит, агрессивные сделки в нее упираются, цена разворачивается от уровня.
Пробой. Плотность разъедают, она исполняется, цена закрепляется за уровнем.
Сценарий отменяется, если заявку сняли до подхода или цена ушла за уровень против твоей позиции.
2. По стакану и ленте принтов
Смотришь на темп и размер принтов. Лента ускоряется, принты крупнеют, цена идет следом, значит, одна сторона давит. Такой поток в сторону движения, особенно у уровня из стакана, дает аргумент для входа.
Поток сильный, а цена стоит, значит, его, вероятно, поглощают лимитными заявками. Это не автоматический разворот, а повод подождать.
Поток затухает и цена перестает обновлять экстремум, значит, импульс, скорее всего, выдыхается. Идея не работает, когда агрессия сменила сторону и цена ушла за уровень, который ты заранее выбрал границей идеи.
3. По кластерам
Кластеры показывают, по каким ценам внутри свечи прошли объемы. Это уже случившееся, поэтому сам объем ничего не решает.
Смотришь на возврат цены к зоне крупного объема. Зону удерживают, а лента в эту сторону снова ускоряется, появляется аргумент для входа. Цена проваливается сквозь зону без реакции, значит, зона не сработала.
4. Листинги
После старта торгов стакан часто пустой, спред широкий, проскальзывание большое. Поэтому за первой свечой не гонишься.
Ждешь, пока стакан наполнится, спред сузится, а на графике появятся первые экстремумы. Цена вернулась к такому уровню, у него встала плотность, лента показывает, кто держит цену, тогда есть аргумент. Уровень пробили без реакции, ждешь следующий.
Торгуешь, только если фьючерс по тикеру уже доступен. Нет фьючерса или стакан так и остается пустым, пропускаешь.
Как выбрать стратегию скальпинга начинающему
Начинающему подходят стратегии скальпинга, где уровень виден заранее, например плотности. Возьми один сценарий и отрабатывай его по одинаковым правилам много раз.
Каждую сделку коротко записывай в дневник: почему вошел, где стоял стоп, где вышел, результат с комиссией, соблюдал ли правила. Так видно, где ошибается сценарий, а где исполнение. Следующий подход добавляй только при стабильной картине.
Гибрид без смены причин
Современный скальпинг гибридный, и к этому приходишь с опытом. Плотность, ускорение ленты и реакция в кластере подтверждают один заранее составленный план.
Плохо, когда плотность сняли, а ты держишь позицию уже «по кластерам». Причина входа исчезла, значит, сделку закрываешь.
Что определить до входа
До входа у тебя готовы четыре вещи:
точка входа;
стоп там, где идея отменяется;
плановый выход;
допустимый риск и размер позиции с учетом комиссий и проскальзывания.
Нет хотя бы одного пункта, значит, сделки нет.
Стоп не подменяешь ликвидацией. Уровень ликвидации задают требования биржи к марже и твое плечо, а не твой сценарий. Это не плановый стоп, на нем можно потерять всю маржу позиции.
В Secret Terminal стакан, лента принтов и кластеры на одном экране, плюс модули плотностей и листингов.
FAQ
Универсального числа нет, а по двум-трем сделкам выводы делать рано. Смотри на серию сделок в похожих условиях с учетом комиссий и проверяй, везде ли ты соблюдал свои правила.
Сначала открой дневник и отдели обычные убытки по плану от сделок с нарушением правил или от смены рынка. Риск ради отыгрыша не увеличивай, менять стоит только то, что действительно сломалось.
Нет. Если рынок не дает условий твоего сценария, ты пропускаешь день, а не придумываешь вход ради активности.
Свои ошибки проще увидеть со стороны. В Impulse+ от Peterson Trade обучение дополняют разборы сделок и ошибок в трейдерском сообществе. Узнай больше об Impulse+.