Стратегії скальпінгу криптовалют будуються на читанні живого ринку. Стакан показує виставлені заявки й можливі рівні, стрічка принтів відображає поточні виконання, а кластери фіксують уже проторгований обсяг.
Угоду відкриваємо на ф'ючерсі, але тримаємо поруч два стакани одного активу, спотовий і ф'ючерсний. Активність великого гравця на споті часто дає аргумент для входу на ф'ючерсі, хоча ціну рухає не лише спот.
1. Від щільностей
Щільністю називають велику лімітну заявку в стакані. Розмір заявки сам по собі не привід для входу.
Знята заявка зникає зі стакана без угод у стрічці. Виконана проходить через стрічку і залишається обсягом у кластері. Буває, що частину виконали, а залишок зняли. Тому зникнення щільності звіряй зі стрічкою і кластером.
Відскок. Щільність стоїть, агресивні угоди в неї впираються, ціна розвертається від рівня.
Пробій. Щільність роз'їдають, вона виконується, ціна закріплюється за рівнем.
Сценарій скасовується, якщо заявку зняли до підходу або ціна пішла за рівень проти твоєї позиції.
2. За стаканом і стрічкою принтів
Стрічка прискорюється, принти більшають, ціна йде слідом, отже, одна сторона тисне. Такий потік у бік руху, особливо біля рівня зі стакана, дає аргумент для входу.
Потік сильний, а ціна стоїть, отже, його, ймовірно, поглинають лімітними заявками. Це не автоматичний розворот, а привід зачекати.
Потік згасає і ціна перестає оновлювати екстремум, отже, імпульс, найімовірніше, видихається. Ідея не працює, коли агресія змінила сторону і ціна пішла за заздалегідь обрану межу ідеї.
3. За кластерами
Кластери показують, за якими цінами всередині свічки пройшли обсяги. Це вже минуле, сам обсяг нічого не вирішує.
Дивишся на повернення ціни до зони великого обсягу. Зону утримують і стрічка в цей бік знову прискорюється, є аргумент для входу. Ціна провалюється крізь зону без реакції, отже, зона не спрацювала.
4. Лістинги
Після старту торгів стакан часто порожній, спред широкий, ковзання велике, тому за першою свічкою не женешся.
Чекаєш, поки стакан наповниться, спред звузиться, а на графіку з'являться перші екстремуми. Ціна повернулася до такого рівня, біля нього стала щільність, стрічка показує, хто тримає ціну, тоді є аргумент. Рівень пробили без реакції, чекаєш наступний.
Немає ф'ючерса за тікером або стакан так і лишається порожнім, пропускаєш.
Як вибрати стратегію скальпінгу початківцю
Стратегії скальпінгу для початківців краще обирати з рівнем, який видно заздалегідь, наприклад щільності. Візьми один сценарій і відпрацьовуй його за однаковими правилами багато разів.
Кожну угоду записуй у щоденник: чому увійшов, де стояв стоп, де вийшов, результат із комісією, чи дотримувався правил. Так видно, де помиляється сценарій, а де виконання. Наступний підхід додавай лише за стабільної картини.
Гібрид без зміни причин
Сучасний скальпінг гібридний, і до цього приходиш із досвідом. Щільність, прискорення стрічки й реакція в кластері підтверджують один заздалегідь складений план.
Погано, коли щільність зняли, а ти тримаєш позицію вже «за кластерами». Причина входу зникла, отже, угоду закриваєш.
Що визначити до входу
До входу готові чотири речі:
точка входу;
стоп там, де ідея скасовується;
плановий вихід;
допустимий ризик і розмір позиції з урахуванням комісій і ковзання.
Немає хоча б одного пункту, отже, угоди немає.
Стоп не підміняєш ліквідацією. Рівень ліквідації задають вимоги біржі до маржі та твоє плече, а не твій сценарій. На ньому можна втратити всю маржу позиції.
У Secret Terminal стакан, стрічка принтів і кластери на одному екрані, плюс модулі щільностей і лістингів.
FAQ
Універсального числа немає, а за двома-трьома угодами робити висновки зарано. Дивись на серію угод у схожих умовах з урахуванням комісій і перевіряй, чи всюди ти дотримувався своїх правил.
Спершу відкрий щоденник і відокрем звичайні збитки за планом від угод із порушенням правил або від зміни ринку. Ризик заради відіграшу не збільшуй, міняти варто лише те, що справді зламалося.
Ні. Якщо ринок не дає умов твого сценарію, ти пропускаєш день, а не вигадуєш вхід заради активності.
Свої помилки простіше побачити збоку. В Impulse+ від Peterson Trade навчання доповнюють розбори угод і помилок у спільноті трейдерів. Дізнайся більше про Impulse+.