Обсяг позиції рахують до входу й від стопа. Спочатку ви вирішуєте, скільки USDT готові втратити на угоді, і вже з цього отримуєте кількість активу. Нижче формула для лінійного USDT-контракту. Усі числа навчальні.
Які дані потрібні до розрахунку
R, грошовий ризик (USDT): сума, яку ви втрачаєте, якщо спрацює стоп. Задається заздалегідь.
E, ціна входу (USDT).
S, ціна стопа (USDT): точка, де сценарій скасовується. Обсяг підганяють під стоп, а не навпаки.
c, витрати на одиницю (USDT/од.): комісія входу й виходу плюс запас на ковзання.
Капітал потрібен, щоб задати R і перевірити маржу.
Формула кількості активу
Q = R ÷ (|E − S| + c)
Q в одиницях базового активу (наприклад, BTC), решта величин в USDT. Одиниці сходяться: USDT ÷ (USDT/од.) = од.
Навчальний приклад: капітал 1000 USDT, R = 5 USDT, вхід 100, стоп 99.
Без витрат: Q = 5 ÷ (100 − 99) = 5 од., номінал 5 × 100 = 500 USDT.
З витратами 0,10 USDT/од.: Q = 5 ÷ 1,10 ≈ 4,545 од.
Рахуєте від відсотка? Переведіть його в частку: стоп 1% це 0,01, і 5 ÷ 0,01 = 500 USDT. Це номінал, а не кількість (500 ÷ 100 = 5 од.).
Як перевести кількість у номінал і маржу
Номінал = Q × E, маржа = номінал ÷ плече.
Показник | Q без витрат | Q з витратами |
Кількість, од. | 5 | 4,545 |
Номінал, USDT | 500 | 454,5 |
Маржа при 5x, USDT | 100 | 90,9 |
Збиток на стопі з витратами, USDT | 5,50 | 5,00 |
Навчальний приклад, витрати 0,10 USDT/од.
Плече не змінює Q і збиток на стопі, воно лише задає розмір блокованої маржі. Маржа не дорівнює максимальному збитку, а стоп має стояти ближче до ціни ліквідації.
Як додати комісії та резерв на виконання
c = комісія входу + комісія виходу + запас на ковзання, в USDT на одиницю. Ставки беріть із тарифу своєї біржі. Якщо позиція переживає виплату фандингу, додайте і його.
Умовний бюджет втрати на одиницю в прикладі: |E − S| + c = 1,10 USDT. Без цієї поправки збиток на стопі зростає до 5,50 USDT. Оцінка витрат умовна: на швидкому ринку стоп може виконатися гірше за розрахунок.
Як перевірити обмеження інструмента
В інструмента є крок кількості та мінімальний ордер. Якщо кількість задано лотами, поділіть Q на розмір контракту.
Округлюйте вниз. За кроку 0,01 отримуємо 4,54 од., маржа ≈ 90,8 USDT, збиток на стопі ≈ 4,99 USDT. Округлення вгору до 4,55 дало б ≈ 5,005 USDT, тобто вище за ліміт. Якщо після округлення виходить менше за мінімальний ордер, пропустіть угоду, але не підвищуйте ризик і плече.
Модель лінійна. В inverse-контрактів маржа й P&L рахуються в монеті, їхню формулу беріть зі специфікації біржі.
Чек-лист перевірки перед надсиланням ордера
R заданий заздалегідь, відстань до стопа й витрати пораховані в USDT, а не у відсотках чи монетах.
Q отримано з витратами й округлено вниз за кроком.
Номінал і маржа вміщуються в капітал, стоп ближче за ліквідацію.
Контракт лінійний, не inverse.
Зсунули вхід чи стоп? Перерахуйте Q: попередній обсяг уже не відповідає ризику.
Часті запитання
Ні. Розмір задає кількість і номінал, маржа це застава під них.
Що далі стоп, то більший збиток на одиницю. За того самого R кількість менша.
Так. Підсумок угоди зменшують комісії і входу, і виходу, а за утримання через виплату ще й фандинг.
Вниз, за кроком інструмента. Тоді ризик не перевищить R.
Ні. Вона розрахована на лінійний контракт із розрахунком в USDT.
Висновок і наступний крок
Обсяг випливає з ризику й стопа: будь-яка зміна входу, стопа чи витрат потребує нового розрахунку.
Якщо хочете доповнити самостійну практику навчанням і розбором торгових рішень, ознайомтеся з форматом Impulse+ від Peterson Trade: розбір угод допомагає перевірити, чи трималися ви свого розрахунку ризику.